В следующих статьях цикла «Использование отчетов CFTC в трейдинге» мы обсудим остальные сигналы индикатора СОТ и детально разберём варианты их интеграции в среднесрочную торговую систему. Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).
Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет “вроде бы неплохо” для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Прорыв происходит, когда актив перемещается выше уровня сопротивления, линии тренда или ключевой области, обычно с увеличением объема.
Точка Входа При Торговле Фальшивыми Аутами
Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свою точность. Существует много различных торговых паттернов прорыва, таких как фигура “голова и плечи” или восходящий клин. На изображении ниже представлены самые популярные паттерны, которые на данный момент используются трейдерами.
Как обсуждалось ранее, когда происходит подделка, цена часто совершает быстрый откат к другой крайности диапазона или модели ценового действия. Поэтому большинство трейдеров используют другой конец диапазона или паттерна в качестве цели или https://boriscooper.org/ используют Фибоначчи для построения дальнейших целей. Часто эти ложные прорывы представляют собой отличную торговую возможность. Когда прорыв не удается, это явный признак того, что рынок хочет торговать в противоположном направлении.
Использование Ложных Прорывов Для Подтверждения Торговых Идей
В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий. Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции. Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.
Что, в итоге, вы должны понять – нельзя торговать просто на эмоциях, “интуиции” и “вроде бы пойдет вверх”. У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап worth motion или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов. Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор — крупные спекулянты действительно умеют держать позицию. В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.
В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания. Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее “безопасным”. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, “блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой”. Однако, рынок – это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.
Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки).
Ложные Прорывы – Ключевые Торговые Возможности
И когда максимальное количество покупателей вынужденно покинуло рынок, он проявил свою подлинную бычью натуру, достигнув уровня 1,415 к 9 мая. Принципы, изложенные в статье, справедливы для всех финансовых рынков.
Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя – как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись – это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя. Если вы занимаетесь дневной торговлей, возможно, вы предпочтете отслеживать сделку вручную, а не устанавливать жесткий стоп-лосс. Сделка на приведенной выше картинке показывает прекрасный пример прорыва бычьей линии тренда.
Как Торговать На Прорыве Или Подделывать Его, Используя Торговые Индикаторы?
Как было сказано ранее, использование управления рисками при построении торговых стратегий для прорывов (и ложных прорывов) невероятно важно. Трейдеры предпочитают устанавливать свой стоп-лосс, основываясь на структуре рынка или на фиксированном проценте, и постепенно перемещать его по мере того, как сделка движется в их пользу. Для того, чтобы понять, какой метод подходит именно вам, требуется время и практика. Поэкспериментируйте с различными подходами, чтобы выяснить, что лучше всего подходит именно вам. Существует два популярных способа заключения фиктивных сделок. Первый способ – открывать короткие позиции по BTC, как только он возвращается в свой диапазон, второй способ – дождаться повторного тестирования максимума диапазона или консолидации ниже него, прежде чем входить.
- Изучение этих методов позволит понять, как отчеты CFTC могут улучшить ваши торговые решения.
- Если у трейдера уже есть медвежий прогноз, он может искать ложный прорыв, чтобы войти в сделку и утвердить свой медвежий торговый план.
- На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины.
- Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях.
- Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле.
При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше. Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. В рамках данной статьи мы покажем, как получать подтверждение с помощью Speed of Tape. Хотя вы можете использовать и другие инструменты – кумулятивную дельту, Cluster Search и другие.
Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является.
Безрисковые Торговые Стратегии
Мы видели, как цена вырвалась из диапазона, но без особого успеха. После того, как Ethereum вернулся в диапазон, прошло совсем немного времени, прежде чем был достигнут минимум диапазона. Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении.
Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль. Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным. Когда прорыв становится ложным (из-за возврата в диапазон или графическую модель), то вы можете смело делать ставку. Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее отношение прибыли к рискам, и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания. Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума. Ни та, ни другая сторона не может быть силой, способной развить устойчивый восходящий тренд, поэтому мы видим снижение после всплеска покупок.
14 апреля цена достигла 64 тысячи долларов за монету (1) на фоне хороших новостей об удачном листинге акций Coinbase на бирже Nasdaq, при этом пробив многодневный круглый уровень сопротивления в 60 тысяч долларов. Когда в последний Ложные сигналы на рынке Форекс раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? И мало того – я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках.
